“敦煌”一词，最早见于《史记·大宛列传》中张骞给汉武帝的报告，说“始月氏居敦煌、祁连间”。公元前111年，汉朝正式设敦煌郡。古代人一般用汉语字面意义来解释“敦煌”地名，如东汉应邵注《汉书》中说“敦，大也。煌，盛也。”
唐朝李吉甫编的《元和郡县图志》进一步发挥道：“敦，大也。以其广开西域，故以盛名。”
但现代大多数学者认为“敦煌”的词源不是汉语。
一般认为《山海经》中记载的“敦薨”是敦煌最早的称呼，而“敦薨”或敦煌是当地少数民族语言的汉语音译，至于是哪个民族则众说纷纭。日本学者藤田丰八考证说，敦煌可能是都货罗（Tokhara）译音，而都货罗也就是当时居住在敦煌、祁连间的月氏人；中国学者岑仲勉认为敦煌的词源是“桃花石”（Taugas）；王宗维认为“敦薨”或敦煌为“吐火罗”的音译，并推断敦煌为吐火罗人居住的故地；李得贤则认为敦煌为古羌人语言“朵航”（义为诵经地或诵经处）的对音。
月氏
月氏（旧读rùzhī或ròuzhī)是匈奴崛起以前居于河西走廊、祁连山古代游牧民族，亦称“月支”“禺知”。月氏于公元前二世纪为匈奴所败，西迁伊犁河一带，后又败于匈奴支持下的乌孙，遂西击大夏，占领妫水（阿姆河）两岸，建立大月氏王国。月氏西迁伊犁河、楚河时，逐走了原居该地的塞种人（即在亚洲的斯基泰人），迫使塞种人分散，一部分南迁罽宾，一部分西侵巴克特里亚的希腊人王朝，建立大夏国。
后来月氏复占大夏，最后在公元1世纪南下恒河流域建立贵霜王朝。《后汉书·西羌传》记载：月氏“被服饮食言语略与羌同”，说明月氏的语言很可能属于汉藏语系。
说起来这个月氏也是生活在中国的民族之一，他们的势力非常的强大，游牧于河西走廊西部张掖至敦煌一带。在西域众多国家中属于非常强大的一个。月氏曾经击败它的邻国乌孙，占领了乌孙的土地，杀了乌孙王难兜靡，他儿子列骄靡逃匈奴。正是这一举动导致了月氏后来的迁移。
月氏内部分为休密、双靡、贵霜、胖顿、都密五部歙侯，可以理解为内部有五个诸侯国，也可以理解为有五个部落，月氏强大的时候，匈奴都不敢招惹他，当年冒顿曾经在月氏做质子，后来回到匈奴，鸣镝弑父，当了匈奴单于，匈奴在冒顿的带领下逐渐强大起来，冒顿开始征服西域。
公元前177～前176年间，匈奴冒顿单于遣右贤王大败月氏。后来老上单于即位，再次大败月氏，月氏王都被杀死，月氏没有办法被迫西迁，从河西走廊一带迁移到了伊犁河附近，当然也有一部分没有迁移的留下来了，这部分没有迁移的被称为小月氏，迁到伊犁河附近的主力称之为大月氏。
大月氏本以为在这里可以好好生活了，但是没想到，乌孙王猎骄靡长大，乌孙在其带领下逐渐强大，猎骄靡为了给父亲报仇，率兵攻打大月氏，再次把大月氏打败，大月氏没有办法再次被迫南迁，过大宛，定居于阿姆河北岸。
迁移到这里的大月氏渐渐稳定下来，后来还打败了阿姆河南岸的大夏，大月氏的势力逐渐扩张，而大月氏的五部中贵霜一家独大，由贵霜统一五部，建立了贵霜帝国，定都为高附（今阿富汗的喀布尔）。贵霜帝国最强大的时候，东起巴特那，西达赫拉特，南至纳巴达河，北尽咸海。都城迁至白沙瓦。
贵霜帝国的强大，主要还是因为贸易，迁到阿姆河北岸的大月氏是汉武帝联合的对象，他听说了大月氏的遭遇，认为大月氏是可以联合的伙伴，共同对付强大的匈奴，于是招募出使月氏的人，张骞来报名，带领百人出使西域，可是当时如果要到达西域，必须经过匈奴，果然在过境的时候，张骞被匈奴骑兵抓住，带到匈奴单于面前。
匈奴单于听说张骞要去西域非常的愤怒，就把张骞扣留了，张骞是乘看守不注意的时候跑出来的，经过千辛万苦到达大月氏，对大月氏说明来意以后，大月氏的人表示，我们生活的很好，这里水草丰美，最关键的是这里的人不是我们的对手，而且大月氏离汉朝太远了，不想在去打匈奴了，张骞没办法，待了一段时间就回汉朝了，但是张骞的这一举动，却铺垫好了后来的贸易之路，从此东西方贸易往来频繁，而贵霜帝国也因为比较好的地理位置而繁荣起来，在中国甘肃发现多枚贵霜帝国的铜币，可见当时候的贸易有多繁荣。
由于贵霜帝国疆域靠近印度，因此佛教由此传入贵霜帝国，公元前2年，有大月氏国王的使者伊存，把『浮屠教』等口述经典传入。两汉三国时，外国僧人半数以上来自贵霜领地，他们在首都建立起极其壮丽的寺院和佛塔。
月氏这个民族不经意的一些举动，改变了亚欧的格局，甚至还奠定了佛教在中国的地位，其经历真是非常的传奇。
