方差齐性检验

什么是方差齐性检验,什么是方差齐性和方差不齐

1.方差齐性又称为方差齐性、同方差性和方差一致性，被检验的各方差在给定显著性水平在统计上没有显著性差异。

2. 同方差性是经典线性回归的重要假定之一，指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。

3. 计量经济学中， 一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法的残值服从均值为0，方差为σ^2的正态分布，即其干扰项必须服从随机分布。

4.和之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0，方差为σ^2的正态分布。

方差齐性检验结果解读是什么？

方差齐性检验结果解读是：一般情况下，只要sig值大于0.05就可以认为方差齐性的假设成立，因此方差分析的结果应该值得信赖；如果sig值小于或等于0.05，方差齐性的假设就值得怀疑，导致方差分析的结果也值得怀疑。方差齐性检验常用方法有：Hartley检验、Bartlett检验、修正的Bartlett检验。方差分析中有三条前提假设，其中一条是：不同水平的总体方差相等。因为F检验对方差齐性的偏离较为敏感，故方差齐性检验十分必要。其基本原理是先对总体的特征作出某种假设，然后通过抽样研究的统计推理，对此假设应该被拒绝还是接受作出推断。